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nickzhu

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tT
发表于 2011-4-6 14:05 | 只看该作者

急！！！远期外汇里利率的年化问题

currency, forward, interest, 外汇
Derivatives里的forward currency公式与Notes Book I里的interest rate parity算法不同。前者是365天的几何年化，而后者是360天的简单年化。请问,考试时该用哪个？
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胡老师

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发表于 2011-4-26 16:50 | 只看该作者
一般用365多些，不过两者幸好差别不大，不会就此选择错误答案的。
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