[CFA Level 2] 请问CFA 二级今年（2011）考试里QUAN的一道题 ERROR, 2011, 书

vincentbli

下午QUAN部分有一道题，好像我记得是69题，问STANDARD DEVIATION OF THE MONTHLY RETURN NISC。

我做的题里从没有计算STANDARD DEVIATION OF the y （如下），好像只有STANDARD DEVIATION OF ERROR。

NISC （REV us)=a+b(x)+c

 

有人知道怎么算吗？我找书，也没找到公式，特此请教QUAN方面的高手

 

 

zyzf99

 这道题正确答案是多少啊？我记得选项里有4％和9.5%

罗斯顿

好象就是3.742, 选3.7%

vincentbli

我在美国区。全天就X下午有QUAN的部分，这好像是里面的第三题

showbu

 怎么感觉没看到这个题目阿，难道是试卷不同？

vincentbli

我记得他们的问题是问STANDARD DEVIATION OF THE MONTHLY RETURN 而不是问Standard Deviation of the error。是一会事吗？可能我没理解完全

powerhql

同意楼上的，就是求see, see=[sse/(n-1)]的平方根. 好像有个数据是7.78左右的样子，记不太清楚了。

Halfjaie

是这样么standard deviation = sqrt(sse/(n-1))

bmecfa

 [(SSE+RSE)/(n-1)]^1/2
it's hard to type formula here...V1 page 319, i.e. sum of squared errors of residuls + regression sum of squares