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smoothjazz

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tT
发表于 2011-11-13 19:58 | 只看该作者

关于futures 中的marking to market~~~~~~~~

期货, market, assets, price, 在线
本帖最后由 smoothjazz 于 2011-11-13 20:01 编辑

请教各位大侠一个问题~~~期货中的marking to market是根据什么来结算当日盈亏的？是underlying assets收盘的spot price还是合约中strike price的变动啊？请参见一级Notes Book5 P283的Q2，在线急等啊~~~
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xiaojukuaipao

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发表于 2011-12-5 15:54 | 只看该作者
确实是future price啊 因为你买的合约就是几个月后的某种商品的价格 不是spot price，不是现货市场的underlying的价格啊

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skx001

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发表于 2011-12-4 16:43 | 只看该作者
从商品期货角度来看，是当日的结算价。

当日结算价=当日加权平均成交价

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jimswang

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发表于 2011-11-15 21:56 | 只看该作者
当然是期货价格与strike price的轧差清算

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smoothjazz

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发表于 2011-11-14 22:34 | 只看该作者
丫答案给的是future price~~~我勒个去

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smoothjazz

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发表于 2011-11-14 22:34 | 只看该作者
丫答案给的是future price~~~我勒个去

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CeciliaCui

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发表于 2011-11-14 11:35 | 只看该作者
spot price i guess. otherwise, it is not the definition of "mark to market"

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smoothjazz

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发表于 2011-11-13 23:40 | 只看该作者

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