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关于futures 中的marking to market~~~~~~~~

本帖最后由 smoothjazz 于 2011-11-13 20:01 编辑

请教各位大侠一个问题~~~期货中的marking to market是根据什么来结算当日盈亏的?是underlying assets收盘的spot price还是合约中strike price的变动啊?请参见一级Notes Book5 P283的Q2,在线急等啊~~~

确实是future price啊 因为你买的合约就是几个月后的某种商品的价格 不是spot price,不是现货市场的underlying的价格啊

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从商品期货角度来看,是当日的结算价。

当日结算价=当日加权平均成交价

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当然是期货价格与strike price的轧差清算

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丫答案给的是future price~~~我勒个去

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丫答案给的是future price~~~我勒个去

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spot price i guess. otherwise, it is not the definition of "mark to market"

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