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wanghaha

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tT
发表于 2007-10-15 23:35 | 只看该作者

关于yield和spot rate,问一个问题

折现率
既然spot rate是未来某一时点T-bills的折现率 那么为什么在book5 page92中 第二年,第三年Yield分别为4%, 5%, 而spot rate算出来是4.019%,5.063%?
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扳特满

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发表于 2007-10-18 14:41 | 只看该作者
spot算的是即时的啊，yield一般都是expected的吧

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