[求助]一道组合管理题，谢谢。 following, between, stocks, return

zephyranalyst

不知道怎样做，请解答详细一点，感谢
An analyst makes tihe following estimates:


Rate of return
ScenarioProbabilityStock FStock G
10.50.30.2
20.50.1-0.1

Based on the date gicen above,the covariance between tehe rates of return on stocks F and G is:
A. -0.0163   B.0.0500   C. 0.0150   D. 0.2000

童老师

C.  cov(F\G)=E[(F-E(F))*(G-E(G))]可以算出来,但有一个简便方法,可以把F\G当作两个随即变量,且样本值分别为0.3、0.1；0.2、-0.1，用计算器的DATE、STAT可很快算出两个随机变量的方差，和相关系数，用用其相除即得到协方差了。