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[求助]关于OAS

The OAS measures the average spread  over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield

请问这句话是正确的吗?应该怎么理解?谢谢

可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的,也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线

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就是减去 spot rate
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