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zl0829

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tT
发表于 2014-2-19 21:24 | 只看该作者

关于Adjusted Beta的假设问题

CFA Level2, beta
CFA Level2 Portfolio Mgmt问题
求教一下为什么adjusted beta的表达式forecast beta1=a0+a1*beta0 有个假设是a0+a1=1? 这个假设直接导致了adjusted beta的reverting value是1，这不就说明所有risky asset最后都会与市场风险一致吗？这个结论make sense吗？


谢谢！
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mophic

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发表于 2014-2-20 20:06 | 只看该作者
有各种调整方法 也有调整到peer average的，教材讲的很清楚啊

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