首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
dvilayphet

UID
223356 
帖子
574 
主题
96 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2016-4-19 
1# 跳转到 » 正序看帖
打印
tT
发表于 2014-7-11 11:15 | 只看该作者

请大家帮我看看这个题！有关收益率曲线的

图片, 收益率
题目都在图片里了，大家看看，然后跟我说说怎么想的吧，我实在没看懂答案啊。。。。答案在下面，谁给解释解释啊
收藏 分享

SpyAli

Rank: 2

UID
223440 
帖子
306 
主题
14 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2014-8-6 
4#
发表于 2014-7-11 11:18 | 只看该作者
恩也许吧，多谢了！

TOP

onelife1

Rank: 2

UID
223447 
帖子
344 
主题
22 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2016-4-18 
3#
发表于 2014-7-11 11:17 | 只看该作者
题中说：无需计算价格，只需判断在100%上方还是下方，所以，可能是粗粗一画，不值得细究吧。

TOP

OmarAdnan

Rank: 2

UID
223446 
帖子
405 
主题
14 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2014-8-7 
2#
发表于 2014-7-11 11:16 | 只看该作者
假设利率不变，且利率曲线始终是水平，且不存在信用风险时：
在从一个付息日到下一个付息日之间某日，（含息）价格=100+应计利息（当然严格地说是近似）。付息后瞬间价格降为100。到期时价格=100+最后一期的利息。画出图来是折线图（每段“线”近似是直线）。

TOP

返回列表