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firondl

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tT
发表于 2009-5-9 01:17 | 只看该作者

cfa2级中关于远期汇率，书上内容似乎前后不一致

二本, 衍生品, 书, 汇率
在第二本notes中的远期汇率公式给出一个annualized利率，是将利率除以360后得到实际利率，然后带入公式。但第5本notes中讲衍生品又说到远期利率，给定一个annualized利率，是按复利开根求得实际利率，再带入公式。怎么这两个地方讲的不一样？怎么理解？应以哪个为准？
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minminmin

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发表于 2009-5-11 12:29 | 只看该作者

请楼主把这两个公式具体在哪页告诉我好吗？谢谢！

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jasonliu2009

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发表于 2009-5-11 07:40 | 只看该作者
我的理解：和fx有关就用单利360那个吧，不知道是否正确

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firondl

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发表于 2009-5-10 18:55 | 只看该作者
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