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关于统计学的一个百思不得其解的问题,请大家帮忙

在进行一个变量的回归分析的时候,一开始并不知道自变量和应变量是不是都是随时间变化的,那我需不需要分析它们是不是cointegrate的?好像书上开始讲变量回归的时候,没有说这个呀,但是后面又说要考虑cointegrate的。这个到底应该怎么做呢?

要吧好象,2级有讲在time series的notes里面

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