返回列表 发帖

2009 L2 mock afternoon第53题答案是不是错了?

该题答案中认为:receiver swaption 与 call option等价,那应该是interest rate increase, swaption value increase才对。 但是receiver swaption是收到fixed rate,付出 floating rate,那么显然应该是interest rate decrease, 价值才增加。不知道大家怎么看?

Call option on bond price not interest rate.

Receiver swaption has postive value when interest decrease (bond price increase)

TOP

回复 1# 修马大人


    我也觉的那道题答案错了

TOP

返回列表