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关于“水平利率期限结构下，各年期的关键利率之和等于修正久期。”的精确度问题
固定收益证券课上老师介绍了关键利率久期，这门课的ppt等基本语句都摘自CFA相关资料..所以应该可以在这里问吧。下面说问题 ：
水平利率期限结构下，各年期的关键利率之和等于修正久期。
我和同学听完后都想，关键利率时点是人为取的，那尤其是对于期限很长的债券来说，岂不是关键时点取得越多久期越大？这样做误差会不会很大？
问了老师也没大说清楚..所以请教一下这个问题，我们应该有重要地方没有理解到吧 |
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发表于 2013-11-16 14:37
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