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2#
发表于 2013-8-18 12:04
| 只看该作者
Today is both the payment date and the reset date. Six-month HIBOR is quoted at 10.23%.
这个是即期利率，后面三个是远期利率
收固定一支利息是每期12.5%*本金*1/2=62500000
因此三期分别是62500000,62500000和1062500000
按照10.87% , 11.45% , 13.76%折现，折现因子按连续复利计分别是0.947,0.892,0,814，得到固定一支的现值是97930000
浮动一支：利息是5.115，本息共是105115000,折现因子是刚才第一个，现值是99540000
轧差得到-161000000
稍微有点误差不要紧的 |
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