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giraffe_lisa

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tT
发表于 2011-6-3 05:01 | 只看该作者

L2 2011 Mock Morning 8, present value factor哪里来的？

2011, present, factor, value
答案中0.9972，0.9903，0.9772，0.9587 这些present value factor题上没有给出来啊，哪里来的？？？
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xumengrr

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发表于 2011-6-3 05:04 | 只看该作者
 自己算出来的

PV factor = 1-z4/ (z1+z2+z3+z4)

z1= 1/ (1+R1*90/360)
z2= 1/ (1+R2*180/360)
...
...

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giraffe_lisa

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发表于 2011-6-3 05:07 | 只看该作者
R1应该是用45天的interest rate吧，题上没有给啊

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xumengrr

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发表于 2011-6-3 05:10 | 只看该作者
 Exhibit 2 给了

用LIBOR的 算

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giraffe_lisa

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发表于 2011-6-3 05:21 | 只看该作者
Exhibit 2给的是90天的吧，比如2，21％算出来是0，9945呀，上面没有一个pv factor是这个数
是我脑袋哪里卡壳了么？

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annyyu

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发表于 2011-6-3 08:43 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用giraffe_lisa在2011-6-3 5:21:00的发言：
Exhibit 2给的是90天的吧，比如2，21％算出来是0，9945呀，上面没有一个pv factor是这个数是我脑袋哪里卡壳了么？

用 1/ (1+R1*45/360)因为已经过去了45天

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