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原版书capital market expectations里面P111页,第3题

为什么在算10年的MBS的premuim的时候,不需要加上spread of 10-year over 1-year treasury notes?

因为10年MBS是与10年国债比,在10年国债收益基础上加上作为MBS的溢价就可以了,10年国债收益中已经包含了相对于1年国债的溢价了,再加就重复了。
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