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spreads

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tT
发表于 2013-9-27 10:01 | 只看该作者

[求助]关于OAS

average, measures
The OAS measures the average spread  over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield

请问这句话是正确的吗？应该怎么理解？谢谢
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apf薛老师

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发表于 2013-9-27 10:27 | 只看该作者
可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的，也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线

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胡老师

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发表于 2013-9-27 10:14 | 只看该作者
就是减去 spot rate
www.cfaspace.com

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