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shenxincfa

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tT
发表于 2009-5-25 12:09 | 只看该作者

有关2级equity swap 求教啦

现金流, 书, price, return, equity

为什么equity swap的现金流不能用issue bond buy index复制 而必须用一组0票息loan 

书上说issue bond buy index复制得到的现金流是base on price of the index而不是base on return,但那一组loan就是一个bond啊,这有什么区别?

 

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minminmin

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发表于 2009-5-27 13:03 | 只看该作者

请问LZ这个题目的出处在哪？

我想大概是因为zero coupon bond可以保证pay的时间match, 一般的bond会固定支付coupon,现金流与期末的index return再支付不match..不过还是没太看懂LZ的意思 请附上书的页数或例题

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shenxincfa

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发表于 2009-6-2 20:57 | 只看该作者

 

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