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以下是引用andiebogard在2011-6-7 11:39:00的发言:

下午一题,资产组合

A free risk + any risky protofolio

B free risk + market portofolio

 

 

I chose A ,is that right?

 

 

它问的是CML线,不是CAL线,应该是B

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以下是引用flyingcold在2011-6-7 12:01:00的发言:

矮油 同行啊~

哎哟,notes里面没有的吧。我回去后翻了翻,完全没有

 

PS我用的是10年的旧note

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以下是引用flyingcold在2011-6-7 11:45:00的发言:

FIFO吧 weighted会受影响的

这个是为神马原因啊?

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本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:11 编辑

谨言慎行

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本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

谨言慎行

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本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

谨言慎行

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嗯,反正是乱蒙的。就没打主意对。

 

还想起一题,记录biz transaction到financial information的,是应该journal entry还是journal ledger, 我选的是journal entry.

 

另外有个算PORTFOLIO的standard deviation的。其中一个asset是1.80 SD,另外一个ASSET是1.40 SD, 组合后多少? 两个答案小于1,一个是1.38。我知道公式,但怎么也算不对,就选了答案最近的1.38。大家怎么选的?

 

 

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本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

谨言慎行

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本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

谨言慎行

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以下是引用andiebogard在2011-6-7 12:25:00的发言:

有一题3个exclusive项目cf 表,问那个IRR最大

我选择了C。

 

还有一个不确定,money-weighted ,time-weighted,我选择了both negative

你说的好抽象啊,不过那个IRR我还记得,就是选c.

 

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