sony116

QUOTE:

以下是引用huangandy在2011-6-8 19:40:00的发言：

一题算 duration?

a  -0.11

b  0.11

c?

我选了C

huangandy

一题算 option

a 5000

b 4900

c 0

sony116

put OR CALL那题应该选PUT的，因为只有PUT 才是 VOLITY变小，他也变小的

weaverfairy

QUOTE:

以下是引用huangandy在2011-6-8 19:49:00的发言：

一题算 option

a 5000

b 4900

c 0

A 5000

quietfirst

QUOTE:

以下是引用huangandy在2011-6-8 19:49:00的发言：

一题算 option

a 5000

b 4900

c 0

好像是5000

easygo

QUOTE:

以下是引用quietfirst在2011-6-8 19:54:00的发言：

好像是5000

算欧式期权put option不是要贴现吗，如果按贴现算就是4900

s1001323

QUOTE:

以下是引用quietfirst在2011-6-8 19:54:00的发言：

好像是5000

题目是不是求American put的max value啊？？

447346542

QUOTE:

以下是引用quietfirst在2011-6-8 19:34:00的发言：

我记起这道题了，好像是问什么样的失业是相对最好的失业 如果是这样，就选friction unemployment, 因为这个是短期供需双方有些误差导致的；structural unemployment是因为劳工跟不上形势，不具备新经济需要的技能失业；前两种叫做natural rate of unemployment, 是正常状况; 而cyclical unemployment是biz cycle造成的，是government一直想尽办法消除的

弱弱问下~structual employment是技术进步革新的必然产物，不是对国家很有利嘛~

447346542

QUOTE:

以下是引用s1001323在2011-6-8 20:01:00的发言：

题目是不是求American put的max value啊？？

题目肯定是美式期权~

quietfirst

QUOTE:

以下是引用447346542在2011-6-8 20:01:00的发言：

弱弱问下~structual employment是技术进步革新的必然产物，不是对国家很有利嘛~

不是这个意思，如果是短期供需双方的误差，很快就可以调整好。如果是劳工跟不上形势，就需要相对比较长的时间来trainning才能改善。要从题目本身来看，不要加主观意识