phoenix100

回复 36# sweetie


   哈哈，照这概率，可以不用看书的~

rongsummer

回复 34# CFANS


    我们一样，也不知道对不对，其实不用死算，0.95的那两个选项都比FORWARD的大，符合要求的只有0.95.
PERFORMANCE EVALUATION的第一题，问的是BENCHMARK的CURRENCY EXPOSURE，所以选3.75（不记得具体数字了），我觉得上午不难，下午觉得很多问题拿不准，计算都算出来其实也没有什么，其实下午的大部分还是概念的判断，我觉得噢，大家多多交流。

phoenix100

话说2级群里讨论的很火热啊，3级有木有QQ群啊？

rongsummer

AMC是什么啊

rongsummer

AMC是什么啊

gxrong

AMC是什么啊
rongsummer 发表于 2012-6-3 22:36

    asset management code

dirtybing

为什么感觉都大相径庭。我其实是想说上午难下午容易的，下午除了一道yield spread breakeven我忘了怎么做，还有几道ethics没把握，其他都可以秒。上午让我吐血三升，特别是duration of a put option,听得没听过，当时就崩溃了

anyahsu

上午最后一道无从下手，看书不仔细啊。

asakawalan

回复  CFANS


   credit risk难道不是6.5*30*2.3？
  最后一个我怎么觉得是1.25，put明显是out of money ...
htpeng 发表于 2012-6-3 22:55

   按理说 let put expire， 因为汇率1.25EUR/GBP，现货上涨的更多，只不过损失期权费即可。。。我这道题漏看了，最后还剩几分钟干脆放弃了，直接选的1.25
但交卷后没离场我拿计算器在那算了一下，好像0.95时候通过put行权，即使现货下跌，也有的赚，因为我是按0.97按的计算器（忘了是0.95还是0.97了）
不过我怀疑中，因为put的breakeven在1.19+0.033=1.223

rongsummer

按理说 let put expire， 因为汇率1.25EUR/GBP，现货上涨的更多，只不过损失期权费即可。。。我这道 ...
asakawalan 发表于 2012-6-3 23:02

    因为是和之前的FORWARD比嘛，我觉得噢，是期权行权，减去成本，最后要大于FORWARD CONTRACT，才是BETTER啊
CREDIT RISK的，FOREIGN EXCHANGE是不是不要乘那个RISK FACTOR啊，我记得FORWARD的那题是乘的，CREDIT的，说只用那个表里的数据嘛，就没有乘了