2011 June CFA Level 1 考试回顾贴，欢迎CFA考友讨论 - 【CFA学习交流讨论】 - CFA论坛

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发表于 2011-6-8 16:24 | 只看该作者

算call option value哪个最准确，effecive duration, macaulay duration, modified duration. 我选了effective

sony116

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发表于 2011-6-8 16:24 | 只看该作者

QUOTE:

以下是引用chenmengjie在2011-6-8 16:23:00的发言：

好像还有一个take the market是不是

我也选了take market,完全按字面意思理解的

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发表于 2011-6-8 16:25 | 只看该作者

有negative convexity的是什么option， put or call，我选了call

sony116

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发表于 2011-6-8 16:25 | 只看该作者

QUOTE:

以下是引用quietfirst在2011-6-8 16:21:00的发言：

我有一个题目大家没回答阿。一个ｉｎｄｅｘ　ｏｐｅｎ　ｐｘ多少，ｃｌｏｓｅ　ｐｘ多少。然后这段期间投资者收入５０，请问ｉｎｄｅｘ　ｒｅｔｕｒｎ多少？我每个字都瞪了５秒钟，还是搞不清楚什么意思，最后放弃点卯随便选一个

这个题目我记得算了一下，然后没找到答案，就随便找了个选进去，估计错了

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发表于 2011-6-8 16:26 | 只看该作者

什么option maturity越长，value越低，european call, european put, american call。我选了european put

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发表于 2011-6-8 16:27 | 只看该作者

eurodollar deposit, 3个选项，以eurobal为基准，需要deposit，还有一个什么的忘了

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发表于 2011-6-8 16:27 | 只看该作者

leverage ratio计算，应该是2.5

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发表于 2011-6-8 16:28 | 只看该作者

有个什么synthetic option是一些什么buy stock+put-risk free bill什么的，具体忘了，反正我错了

yaojinghaozi

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发表于 2011-6-8 16:28 | 只看该作者

QUOTE:

以下是引用quietfirst在2011-6-8 11:24:00的发言：

还有什么选项？

另两个选项是平均成本法，和边际成本法

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发表于 2011-6-8 16:29 | 只看该作者

哪个risk tolerance比较高，endowment, bank, insurance company, 应该是endowment