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关于 SERIAL CORRELATION 的问题

为什么POSITIVE  SERIAL CORRELATION 这个会让 STANDARD ERRORS变小, POSITIVE应该是STANDARD ERRORS变大吧?

因为正序列相关使得数据的方向CLUSTER TOGETHER,所以标准差是变小的,可以看一下NOTES B1 P198的图figure5的图
如果是这一刻数据是正的,下一刻是负的,那样的标准差才是很大的。

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