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BC_MBA_student

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tT
发表于 2014-7-21 09:44 | 只看该作者

利率CAP的Payoff

两年的CAP,payoff在第二年还是第三年?
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xilinx_altera

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发表于 2014-7-21 09:46 | 只看该作者
按理应该折现，不过书上说CAP的常用惯例就直接在第三年末支付，所以payoff不用折现了

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genuinecfa

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发表于 2014-7-21 09:45 | 只看该作者
在第三年啊!
要折扣一年,取现值

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