MOCK 39, Q22, 组合的问题

这应该是sharp-ratio和组合关系的题目。但是看了答案也没明白，还请老师给解释一下。谢谢。

ap0258

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发表于 2013-8-19 11:48 | 只看该作者

这个是一个三级的问题其实，而且只是一个结论，记住即可。原组合有一个sharpe ratio，如果加一个新组合进来，新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio与新组合sharpe ratio比较，如果新组合的sharpe ratio>新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio，则应该把新资产加进来，而且两者差值越大越好。所以要找一个新组合的sharpe ratio-新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio越大越好的组合。

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发表于 2013-8-19 11:49 | 只看该作者

这个二级不考是吧，怎么sample总是出偏题呢

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