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rgonzalez

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tT
发表于 2013-8-19 12:37 | 只看该作者

[求助]关于OAS

measures, average
The OAS measures the average spread  over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield

请问这句话是正确的吗？应该怎么理解？谢谢
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jbaldyga

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发表于 2013-8-19 12:38 | 只看该作者
就是减去 spot rate

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PalacioHill

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发表于 2013-8-19 12:38 | 只看该作者
可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的，也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线

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