一级mock69 177题协方差，请老师回答，谢谢！ returns, monthly, between, average

bpdulog

请问mock69 177题计算协方差，前面计算都没有问题，唯一问题是最后为什么除以3而不是4？！
原题如下：
117. An analyst has gathered monthly returns for two stock indexes A and B:
Month Returns for Index A Returns for Index B
1   ‐6.4%  ‐6.2%
2    6.6%    19.0%
3    12.9%   ‐7.7%
4     3.2%    4.0%
The converiance between Index A and Index B is closest to:
A. 10.37.
B. 13.82
C. 19.64

答案如下：117. Correct answer: B
Solution:
Calculation of the covariance proceeds as follows:
1) Compute the average for each index:
Index A = (‐6.4 + 6.6 + 12. 9+3.2)/4 = 4.08
Index B = (‐6.2 + 19.0 ‐ 7.7 + 4)/4 = 2.28
2) Compute the following sum:
(‐6.4‐4.08) x (‐6.2‐2.28) + (6.6‐4.08) x (19.0‐2.28) + (12.9‐4.08) x (‐7.7‐2.28) ‐
(3.2‐4.08) x (4.0‐2.28)= 41.47
3) Divide the sum found in 2) by number of observation minus one = 41.47/(4‐1)
=13. 82

apf陈老师

这种情况计算协方差的公式就是这样的，分母是(n-1)。

apf薛老师

同意，因为自由度是n-1

以下是引用jasonpomelo在2010-6-4 15:06:00的发言：
这种情况计算协方差的公式就是这样的，分母是(n-1)。