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9#
发表于 2013-6-3 10:39
| 只看该作者
1~12 Ethics
一二级也都是50%那档，感觉今年也不会太好。
1.IPO分配，公司雇员参加的一个HF client是公司的客户，能否参与。
2.develop one model suitable for XX(small type), statment 是suitable for XX and all. violate?
3.referral fee 的diclosure问题
4.soft dollar 情形violate: loyalty care prudent/communicate/obj&indep
5.最后一题是 Asset manager code, 没有告诉client？？violate:disclosure/diliengence/??
13~18 GIPS
1.cash included
2.TWRR calculation
3.perfermance presentation 题干记不清了
4.experimantal account 判断是不是discretionary。因为是公司自己的钱，而且能够自由决定投资策略，我的考虑是属于discretionary，然后因为是non-fee的，所以应该是may include.
5.advertisment.考虑的比较简单，两个都选。
19~24 ECO
25~30 Asset All
这两部分感觉不难，没怎么记，复习时候关注的比较多。
31~36 FI
当时看分布，发现FI只有一题，alt有2题就比较慌。
计算不多，主要还是判断，可能分歧比较大。没太多印象了。
37~42 Equity
感觉可以出很难，但是只有一大题，随便选了选。也没怎么记。
最后还改了一个，但是时间久了有点忘记。。。这两部分牵涉比较多的原文，所以不好回忆。。
43~54 Alt
2题 totally 10%已经是上限了。做到这里已经很困了，复习不深，没底，凭尝试在选。
1.oil creak spread. buy/sell 没考虑5，选了buy。
2.AUM VS perfermance fee. 不清楚base fee 概念，随便算了大半天，选了两个都是AUM大。
3.alt statement: illiquid/undiversified/easy ealuate performance. 应该是第三个吧。
4.gold lease rate
5.lease rate and convience yield 这两个题都不是很懂，凭常识选了下。
6.stuctured products 1350/1400/1450 有payoff 相当于short call，s=1400.一个是靠gamma最大，选了1400.
7.另一个读了半天，很困，不知道为啥要做index同时risk-freebond，是synthetic？只当是考delta hedge了，问最少的index portfolio，选了lowest delta, 1350.
8.basis risk. sta1: commodity no basis risk; sta2: financial basisi risk can be hedged, but expensive. 第一个肯定不对，第二个我想了又想，常识上应该是可以的。
55~60 RM
没啥回忆。
问题：大家知道啥时候出上午的guideline么？ |
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