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pawn

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tT
发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者

关于Level1中duration和convexity的疑问

percent, change, price
请问各位在复习fixed Income部分中，在计算percent of bond price change的时候，NOTES后面的习题里面的convexity 前面不需要乘1/2的， 为什么前面的公式这里要乘1/2，求解惑。在考试中遇到这个问题，到底该不该乘以1/2。我在做2013年MOCK的时候也遇到这个问题，答案也没乘，请教！
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Iginla2011

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发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者
自己顶一下，有哪位知道的嘛？

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Iginla2011

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发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者
应该从课本里面找答案；一般而言 课本里面的bond price(Po + deltaPo) = Po - duration * deltaPo + 1/2 * convexity deltaPo^2 + 误差项 ; 所以你可以查阅一下书本看看到底有啥不同。

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IAmNeil

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发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者
找到了，谢谢，是课本更新了公式

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PalacioHill

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发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者
所以到底需不需要1/2？

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PalacioHill

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发表于 2014-6-27 10:15 | 只看该作者
最后结果到底要不要1/2？

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