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2#
发表于 2013-10-15 16:32
| 只看该作者
| 题目中Liability的Dutation比较大，为10.2，意味Liability受到利率变化的影响将会比较大，所以当我收益率曲线flattering时（也就是远期利率下降，steepening则是指远期利率上涨），Liability价值上涨将会比较高，这是我比较担心的。反过来，如果利率上涨，Liability由于Duration大，那么它的价值下跌幅度也会比较大，这是对我有好处的。最后收益率曲线平行上移的话，指的也是收益率上涨，Liability价值下跌，对我有利，所以答案应该选A |
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