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bbtomato

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tT
发表于 2013-9-29 15:29 | 只看该作者

[求助]关于SWAP折现时，使用的折现方法问题。

我们在进行SWAP利率的时候，经常要碰到计算2个月以后，或者是4个月以后的价格的情况。

一般这种时候折现的话，我用的应该是  (1+浮动利率*30/360) 还是 (1+浮动利率）（30/360)次方级？
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apf薛老师

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发表于 2013-9-29 15:45 | 只看该作者
用  (1+浮动利率*30/360)

原则，利率产品都用该方式，除非为了计算EAY才进行复利

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