以下是引用hitman1986在2010-6-8 14:36:00的发言：
我支持你的看法，之前复习的时候一直就是这个观点，但是这个题目问的是cost effective,我不记得是不是这样问的，忘记了，所以我觉得要不要考虑upside potetial 的，还是只要光考虑成本，有个答案是买1卖3的期权，这个卖的期权费是大于买的，期权费上等于是正的
买一个卖一个，我刚刚看了 一下 有可能loss,有可能gain不过都是有限的。 按道理forward比他好，至少l不会loss，虽然没有gain，但是没有花费。
不知道，这个题目我觉得除非拿到正确答案，不然很难确定。
单独一个option， 要花费premium，但是gain 是unlimited
单独一个future/forward， 没有花费，但是没有gain,没有loss，完全hedge
卖一个option,买一个option， 可能gain, 可能loss， 你可以看书上图，但是都limited,有限，就是loss的话不多，gain也不多。
所以不知道。 我也没太考虑多少别的。 就按照书上的理论拿来用了一下。。。
[此贴子已经被作者于2010-6-8 14:40:51编辑过] | 
发表于 2010-6-8 15:36
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