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以下是引用takingcfa在2010-6-7 23:30:00的发言:
谁帮我想想日本保险公司那题除了 1. 4种风险变化 credit risk/cash flow/marketability/interest risk 3. 行为金融 中间还有啥题

我记得有一个是asset/liability 的duration差别变大
一个是plan surplus减少
一个是real estate投资增加
还有个啥忘了

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[此贴子已经被作者于2010-6-8 10:50:48编辑过]

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以下是引用tommyyxh在2010-6-7 18:12:00的发言:

忘了哪个选项了, 好像是buy put option吧~~ 具体既不的了,不过肯定不是forward

 

我选option,没理由,直觉,

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以下是引用lavender1985在2010-6-7 17:53:00的发言:

还有一个题目,是说portfolio和benchmark的,要用什么来match,不记得了,选项是key rate duration,modified duration,还有credit spread duration,记得题目中说credit spread 不变

 

还有一个题目,有三个选项,debt那题,是reduce the ability of bargainning effeciency in the work process 还是cash flow as perks,还是和股东的利益

key rate D

利益

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以下是引用auar在2010-6-7 17:51:00的发言:

1、第三道关于tax的大题,harvest loss在哪种情况下适用?

  volatility,  FIFO?  ,passive management?

 

原题中,不是FIFO, 原题是LIFO, 与书上的HIFO是相反的

我选了Lifo

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[em69]

[此贴子已经被作者于2010-6-7 23:48:46编辑过]

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以下是引用takingcfa在2010-6-7 22:57:00的发言:

养老金那题还一个在几种风险指标里选的,好像是shortfall risk的,原因稀里糊涂

 

上午还有一个算中国投资equity汇率风险的,31.56%的标准差好像

 

完全没印象,晕了

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以下是引用takingcfa在2010-6-7 22:57:00的发言:

养老金那题还一个在几种风险指标里选的,好像是shortfall risk的,原因稀里糊涂

 

上午还有一个算中国投资equity汇率风险的,31.56%的标准差好像

 

好像是

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以下是引用obscurer在2010-6-7 22:10:00的发言:

structure吧, Credit Enhance是预测会Upgrade。

 

关于Index的三种方法,最不可能是哪种有人记得应该选啥么? Stratified Sampling还是Optimization?

 

考完才发现还是有许多没复习到

optimization

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养老金那题还一个在几种风险指标里选的,好像是shortfall risk的,原因稀里糊涂

 

上午还有一个算中国投资equity汇率风险的,31.56%的标准差好像

 

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