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structure吧, Credit Enhance是预测会Upgrade。

 

关于Index的三种方法,最不可能是哪种有人记得应该选啥么? Stratified Sampling还是Optimization?

 

考完才发现还是有许多没复习到

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有一道题 A RATE BOND 买了同比例的 AA RATE CALLABLE BOND 算是什么TRADE 是 CREDIT ENHANCE 还是STRUCTURE TRADE

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QUOTE:
以下是引用takingcfa在2010-6-7 19:34:00的发言:

还有一个行为金融的问题一直没人说,我的顺序好像是5、1、4,分别是loss aversion 对应不敢买太多股票、地产的那个观点,representitiveness对应认为过去20年业绩好将来也能好,myopic loss aversion对应涨一点就让卖掉获取短期收益的那个观点

第二个是对的,一三反了吧

 

loss aversion就是sell winner too soon,第4种

myopic是只敢买短期限的东西,比如cash bond,第5种

[此贴子已经被作者于2010-6-7 22:09:36编辑过]

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QUOTE:
以下是引用mumue在2010-6-7 21:19:00的发言:

肯定是duration了,但是duration为什么不加real的呢?
我想可能是明年inf太高了,equity要挂,但是还是同一个问题,为啥不加real的呢?因为随后政府就会降息?

 

好像是担心加息,降低组合的duration吧?我好像当时是这么想的

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QUOTE:
以下是引用mumue在2010-6-7 21:19:00的发言:

肯定是duration了,但是duration为什么不加real的呢?
我想可能是明年inf太高了,equity要挂,但是还是同一个问题,为啥不加real的呢?因为随后政府就会降息?

公司5年后inactive participant的比例提高了很多(好像从30几个人到100多了),这些人的pension liability是锁定的in nominal terms,所以可以适当的增加一点nominal bond

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QUOTE:
以下是引用tommyyxh在2010-6-7 21:24:00的发言:

我则么记得是让你分析为什么他不对。。。。。

而不是让你解释为什么他这么做。。。

唉?那我有没有可能蒙混过去?[em51]

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QUOTE:
以下是引用mumue在2010-6-7 21:19:00的发言:

肯定是duration了,但是duration为什么不加real的呢?
我想可能是明年inf太高了,equity要挂,但是还是同一个问题,为啥不加real的呢?因为随后政府就会降息?

我则么记得是让你分析为什么他不对。。。。。

而不是让你解释为什么他这么做。。。

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QUOTE:
以下是引用sunandsky在2010-6-7 21:15:00的发言:

 

忘记了,貌似不是和inflation有关系,好像是考虑duration的吧?记不清楚了

肯定是duration了,但是duration为什么不加real的呢?
我想可能是明年inf太高了,equity要挂,但是还是同一个问题,为啥不加real的呢?因为随后政府就会降息?

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QUOTE:
以下是引用mumue在2010-6-7 21:12:00的发言:

Pension里面的,就是一个人建议pension卖点equity买点norminal bond,问你为啥

 

忘记了,貌似不是和inflation有关系,好像是考虑duration的吧?记不清楚了

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[em53]

[此贴子已经被作者于2010-6-7 23:51:42编辑过]

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