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还有债券那道里面最后一问,说contigent immunization用coporate bond做是不是可以节省成本,指出其哪里错了,还有一个statement也是错的,问为什么

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QUOTE:
以下是引用takingcfa在2010-6-7 12:28:00的发言:

我也说一个吧,8181上午essay有要求hedge掉systematic risk,求多少个future,大概是5230多个附近,后面紧跟着问effective beta,假设hedge用了5200个future,好像算出来基本上hedge是有效的,beta=0.008左右

 

还有一题是算机会成本MTOC,benchmark price是10.25,第二天下了20000的单子,只成交了6000,最后close在10.23好像?问MTOC是多少个bps,最后就是40来个bp,公式(close price-10.25)/10.25*14000/20000

 

pension里面涉及到non-market noise不太会,是不是就是mortality比预测的少、实际退休年龄比预测的低这些因素?

 

最后一题选出最合适的russel index,应该是tracking error最小,beta最接近1(好像是1.04)的那个

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 9:10:39编辑过]

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以下是引用hulalal在2010-6-7 13:17:00的发言:
PM Equity中好像还有一道题问什么bias 的,选项中只记得一个vintage year effect,因为不认识这个词,所以记得清。哪位讲一下这个题?

这个选没数据的年份,c

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PM Equity中好像还有一道题问什么bias 的,选项中只记得一个vintage year effect,因为不认识这个词,所以记得清。哪位讲一下这个题?

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以下是引用takingcfa在2010-6-7 12:28:00的发言:

我也说一个吧,8181上午essay有要求hedge掉systematic risk,求多少个future,大概是5230多个附近,后面紧跟着问effective beta,假设hedge用了5200个future,好像算出来基本上hedge是有效的,beta=0.008左右

 

还有一题是算机会成本MTOC,benchmark price是10.25,第二天下了20000的单子,只成交了6000,最后close在10.23好像?问MTOC是多少个bps,最后就是40来个bp,公式(close price-10.25)/10.25*14000/20000

 

pension里面涉及到non-market noise不太会,是不是就是mortality比预测的少、实际退休年龄比预测的低这些因素?

 

最后一题选出最合适的russel index,应该是tracking error最小,beta最接近1(好像是1.04)的那个



我算出来是5353,估计又算错了,泪奔啊,错了n道计算

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以下是引用mumue在2010-6-7 12:59:00的发言:
 corner portfolio的问题有人能说一下嘛?题目里有说adjacent嘛?我看08年的考题,虽然是选了相邻的,但还是考虑了一下sharp ratio影响的。

印象中是有要求adjacent portfolios的。

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以下是引用amipang在2010-6-7 8:11:00的发言:

还有一题问的Real estate哪个violate?

我选了commercial loan

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 9:10:06编辑过]

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以下是引用hulalal在2010-6-7 12:53:00的发言:

题目说的是net of fee after trading expenses and management costs before carried intrests.

 

before carried intrests 显然不对。

我记起来了,有这道题!我选的和你一样!

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my god。上午超级难。

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以下是引用swinerton在2010-6-7 12:53:00的发言:

CFAI很阴险啊。我的考卷里根本没见过这个mortality这个单词。看来卷子不同的地方差异不是一点点

这张试卷号是8080,AM session的,北美应该不一样

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