返回列表 发帖
QUOTE:
以下是引用amipang在2010-6-7 8:11:00的发言:

还有一题问的Real estate哪个violate?

我选了commercial loan

我也选SHOPPING MALL 那个 我也选CURRENT 不过好像错了

TOP

 notes 都没看完的飘过。。。
考是考了,完全没感觉。

TOP

QUOTE:
以下是引用tommyyxh在2010-6-7 7:30:00的发言:

soft dollar必须discloure。。。

这个东西要问? 。。。别的不想,这个首先要想到的。。

去看看notes或者书去。。。。

问题怎么问的?问的是要披露,还是本身soft dollar的使用违反了准则?

TOP

问下上午正确率多少  下午正确率多少可以过?

TOP

QUOTE:
以下是引用buzz在2010-6-7 8:02:00的发言:
下午中国考,有一道问passively跟一个index,600个非常liquid的股票,要low tax cost 问选择一下哪种方式最不合适? full replication, optimization, stratified modeling?

最不合适啊?我好想答了最合适?不记得了

TOP

QUOTE:
以下是引用buzz在2010-6-7 8:08:00的发言:
中国考 1. gips advertisement: 我选了不能annualized return 2. PE compsite: which violate GIPS? 我选了direct equity in shopping center? 3. cash market buy British corporate bonds forward market sell government bonds? 题中问如果预测正确最有可能的情况:我选了gain from spread narrowing but eliminate profit from currency appreciation. 不过是不是该选C less currency risk than buy and sell in cash market? 4. 一题问说三个月前short一个zero coupon bond forward (六个月的)。当时bond market value=10,000,000 forward price=11,000,000. current spot price is 9,000,000.问是current exposure of 1,100,000 or potential risk of 1,000,000? 我选了curren

还有一题问的Real estate哪个violate?

我选了commercial loan

TOP

中国考
1. gips advertisement: 我选了不能annualized return

2. PE compsite: which violate GIPS? 我选了direct equity in shopping center?

3. cash market buy British corporate bonds forward market sell government bonds? 题中问如果预测正确最有可能的情况:我选了gain from spread narrowing but eliminate profit from currency appreciation. 不过是不是该选C less currency risk than buy and sell in cash market?

4. 一题问说三个月前short一个zero coupon bond forward (六个月的)。当时bond market value=10,000,000 forward price=11,000,000. current spot price is 9,000,000.问是current exposure of 1,100,000 or potential risk of 1,000,000? 我选了current

TOP

下午中国考,有一道问passively跟一个index,600个非常liquid的股票,要low tax cost 问选择一下哪种方式最不合适?
full replication, optimization, stratified modeling?

TOP

QUOTE:
以下是引用xiaoming_bo在2010-6-7 0:58:00的发言:

请补充。。。

 

一. 个人IPS+税收

二. 日本保险公司收购

1. 4种风险变化  

2. surplus比重?  

3. 三种行为金融概念

三. 养老金

1. 三个原因说明plan风险承受能力下降,

2. 3 non-market noise        

4.?

四. 经济

1. 两个领先指标

2. 缺陷

3. 根据DDM模型算标普指数的合理价值

五. 债券免疫

1. 对4年期的负债免疫,选bond X      

2.         

3.          

4. 根据夏普指数确定是否加入债券到原投资组合

六. 资产配置

1. corner portfolio 好像是选4,5   

2. 算non-US equity的权重       

3.                4.      

七. 风险管理

1. 跨式套利的利润和breakeven price 

2. 为什么不选其他3种期权bull call, collar      

3.

八. 交易

1.       

2. 两个原因说明bond的corridor变大  

3. 用crossing network 和shortfall  

4. 机会成本

九. 业绩评估 

1. 选最合适的Russel指数,给出两点原因 

2. overweight , underweight分别哪个的贡献最大,

3. 组合的active return,好像是-2.1%?

 

 

强,基本都写到了

TOP

QUOTE:
以下是引用fuhongl在2010-6-7 0:34:00的发言:

这个我算出来的是0.82还是0.84

就是把期货的亏的部分抵消一点spot收益然后,好像net return 是3.15%, 然后指数up 3.75%, 3.15%/3.75%=0.84

这个我跟你一样

TOP

返回列表