hjmpc

下午Quantitive

有一道题,问得是 Safty first,选哪个investment,然后给了一个RFR2%, Threshold应该是1.25%,

如果用1.25%来算的话应该选3,但是我觉得给出RFR的话应该有些tricky,所以用了2%来算,后来改成2了.

大狗狗

沙发被你坐了

lindsaylee

北京  整体感觉跟CFAinstitute 的最后一套 mock exam差不多，上午偏重知识点概念记忆，下午偏重知识点应用。下午当然是要难一些，economics的内容考得知识点比较细，拿不准的会多一些。也感到光看notes 是不够的，整体连贯性不够。我最后做模拟题阶段，几乎是把curriculum又过了一遍，看到了一些小知识点，考试时有考到。

schweser的 practice exam 的题型跟实际考试还是有一定差别，schweser有很多题的选项中会有“两个答案都不对”的选项，但cfa考试中是没有的，特别是道德题。

大狗狗

突然间,想起来好多,呵呵,不写了,免得受刺激

大狗狗

还有, 一个题: 给了个中间数, 然后问这组数里总共有多少个观查值

                    还考了一个 切比雪夫不等式

                    还有一个题是考了  一个费用52000, 原来是资本化,现在要费用化, 问那个CF 的计算

                   同样还有一道题, 不是考计算,是考理解, 题是啥记不太清,  选项就是  CFO 和cff 哪个高估哪个低估的.

                    还有一个foward rate contract  和   floating rate 有啥共同之处. 这个是那个section的第一道题,我记得在卷子翻开左手边第一道.

                    还有一道题是   一个人手里有股票90块? 然后担心会跌, write a call 9块, 然后股票市价后来是99? 然后选项里有什么他的最大损失啊, 最大利润啊.   答案应该是最大损失是81块钱.

                   还有一道是VC的,  给了失败的概率0.35,  0.35,  0.25,  0.25  然后开始投了20块,  成功了收回100块?  然后问啥不记得了.

                    还有个是算IRR最小的. 给了一个表格, 三个项目, 然后问哪个IRR最小. 纯计算

                    还有一个是计算组合的 covariance,给了个表格, A.B两个股票, 概率是 0.5, 然后给了分别的收益,  答案好像是-25

                  

大狗狗

我记得:    1,     parameter 是用来干嘛得,选项嘛记不太清楚了, 有个选项是描述population 的.

             2,      real estate  一种计算方法, 然后给了几个数字, 他问 应该包括哪个费用, 好像是选有维修费的那个.

             3,      还有一个题是上午的,  说 一个分布,positive skewness , 然后选项是选 MODE 最小

            

tfeng91

QUOTE:

以下是引用alpswolf在2009-6-10 0:25:00的发言：

Yes. I think it should be expensed under both standards.

题目上看来是处于RESEARCH 阶段的,IFRS肯定要求是EXPENSE,GAAP要求SOFTWARE可以EXPENSE 也可以CAPITALIZE,但是按照PRUDENT原则,如果没有明确给出能CAPITALIZE的信号,都是EXPENSE.

lbspider

我没有这道题，我的题目是检验两个样本的均值是否相等，应该用什么，我选择了T分布

gangdu1997

QUOTE:

以下是引用yuyan841219在2009-6-9 6:57:00的发言：

bounde above by zero？

the max is zero，哈哈

gangdu1997

QUOTE:

以下是引用charlescfau在2009-6-10 0:44:00的发言：

对，这个肯定是bounded below by zero，书上就是这么说的，意思理解也是这个意思，下限是零~

positive skewness，bounded below by zero，suit for asset price，not for return of asset on account of negative return。