asakawalan

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damonbi

结果对应该也可以吧，我印象中long了115份bond future, short了30份equity future. ...
reonade 发表于 2012-6-8 13:52

   bond 是这个数，equity我忘了

asakawalan

回复  greenturtle


    问的是poland的最小怎么变动 所以要用他问的那个国家的除 不论大小 ...
foravenir 发表于 2012-6-5 16:15

   用较大的除，关键字是 contry beta
波兰当地yield的变化，和你的组合净值变动有关系吗？ 你的组合净值变动衡量应该用本币的yield

reonade

我考得时候时间很紧，我是一步做的。。。不知道行不行。
拿equity来说，如果reallocate前的分配是A0，r ...
damonbi 发表于 2012-6-8 10:46

    结果对应该也可以吧，我印象中long了115份bond future, short了30份equity future.

asakawalan

请问教材上面说分子要用gift tax & 分母用estate tax.....可是如果没有给 estate tax 要这么算？
Thank y ...
dpictureq 发表于 2012-6-5 15:56

   7年之后gift 也是gift ，老爷子7年后又没死，用什么estate tax rate

damonbi

回复  future2012
对的，分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46

我考得时候时间很紧，我是一步做的。。。不知道行不行。
拿equity来说，如果reallocate前的分配是A0，reallocate后的分配是A1，分配前的beta是B0，分配后的beta是B1的话。我的公式是（B1×A1-B0*A0）/(Futures Beta*Futures Value)。Bond的可以类推，算出来应该和两步做是一样的。就是不知道marker怎么grade。

kiniser

回复 364# casey8192

怎么分两步算？

future2012

回复  future2012

var  国际归因前2题  ruin rate
casey8192 发表于 2012-6-7 21:47

   你也是亚洲考得吧，ruin rate那题应该是多少？
另外，有题说利率上升，但spread下降，问使用哪种久期，能够获得最大的组合价值，这题应该选什么？

casey8192

回复 366# future2012

var  国际归因前2题  ruin rate

future2012

回复  future2012
对的，分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46

   那就放心了，要是组合的就讨厌了。
   你猜了哪4道？