宾客

 还有一题， 都是value-indexed，三个manager，substyle是contrarian/low PE/high yield，问哪个与预期的substyle不符……

接下来就问，alpha 2.5%，根据三个manager不同的fee structure，问哪个cost最低
我记得有一个是 ？% AUM+？% on extra
一个是0.5% AUM+$100 per base point
还有一个是5百万之前一个费率，5-10million一个费率，剩下一个费率

contrarian

第三个，好像，算出来最低。这题也够麻烦的。

cenderelle

 contingent immunization那题，问dollar safety margin那个，是不是7XXX， 选C。

啊？这个我算出来是B诶，
依稀记得A 1.9
B 2.3
C 忘记了

是这个题吧？
N-4 years  1/Y=4% ，50m discount ，然后用45m减……

sheila18

QUOTE:

以下是引用elaine3683在2011-6-6 3:11:00的发言：
contingent immunization那题，问dollar safety margin那个，是不是7XXX， 选C。

貌似，注意semiannual couponding 就好了

brightcool

EQUITY的题目不一样

宾客

下午有一题，三个portfolio，其中p1是2 bond+7bond，要计算一年之后allocate到短期bond的weight，选60%还是80%啊？

60%。

sheila18

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-6 3:10:00的发言：
我选的全对 这个没把握

我这么想的，ｂ那个人income equity like,６０％ｒｉｓｋｙ　ａｓｓｅｔ不适合他

cenderelle

还有一题， 都是value-indexed，三个manager，substyle是contrarian/low PE/high yield，问哪个与预期的substyle不符……

接下来就问，alpha 2.5%，根据三个manager不同的fee structure，问哪个cost最低
我记得有一个是 ？% AUM+？% on extra
一个是0.5% AUM+$100 per base point
还有一个是5百万之前一个费率，5-10million一个费率，剩下一个费率


都选什么？

elaine3683

contingent immunization那题，问dollar safety margin那个，是不是7XXX， 选C。

sheila18

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-6 3:09:00的发言：
是3 BOND的是2 50%的那个

那是１，是算coporate bond weighted duration把？

sheila18

wealth management: 对ａ的还是Ｂ的increase risk tolerence and asset allocation是对的？