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3#
发表于 2006-5-29 19:36
| 只看该作者
算implied volatility,其实就是把black scholes反过来用。你在用black-scholes算option value的时候，需要用到相关股票的价格和historical volatility, 而算implied volatility就是在你已经知道那个option的市场价格以后，套black-scholes来求volatility.有点像解方程的概念。一般拿implied volatility与historical volatility比较从而看市场对于option的time value的定价是高还是低。
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