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ivygmat

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tT
发表于 2011-6-1 10:55 | 只看该作者

求助, 利率平价 时间怎么算

interest, currency, forward

在economics里面， uncorvered interest rate 是用利率*n/360

 

但是在derivative 里面， currency forward 里是用的次方计算

 

比如要换算6个月的， 到底是直接乘还是要当成次方计算？

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ciscogeek

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发表于 2011-6-1 16:07 | 只看该作者
如果出現連續匯率就要用次方。一般就直接乘。
結果應該差的不多。

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ivygmat

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发表于 2011-6-1 14:29 | 只看该作者

那 uncovered interest rate 里是用利率直接乘上时间吗？

 

 

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彻琴

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发表于 2011-6-1 13:29 | 只看该作者
我各人觉得，遇到用spo fx rate 算forward的时候，用次方算，这样比较可靠

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