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BC_MBA_student

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tT
发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者

Mean reverting level?

If a time series is covariance stationary, Delta X_t = -0.0405 - 0.4674 Delta X_t-1, what is the Mean reverting level? Hint: Mean reverting level = b_0/(1-b_1).
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genuinecfa

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
ha, signs were killing me...thanks guys

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chaojimali

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
Dreary - can you show the full calculation?

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zhaoyp

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
just plug

-0.0405 / 1- ( - 0.4674)

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flyinggirl

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
hmmm... didn't think that was too difficult. Also, this kind of question has popped up in many places.

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eoin

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
Give us a clue???

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llxx

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发表于 2011-7-11 19:48 | 只看该作者
good for you...that got me the first time, as I used b1=0.4674

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