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lalamei

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tT
发表于 2009-6-13 11:16 | 只看该作者

[ 2009 FRM Sample Exam ] Investment Management Q1

Investment, monthly, annual, error
 

1. If the annual tracking error of a CAN 25 billion portfolio is 12%, assuming daily prices are independent, what is the monthly tracking error?

1.00%

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kalinna

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发表于 2009-12-23 17:03 | 只看该作者

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dobino

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发表于 2009-11-5 15:16 | 只看该作者
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longfeng

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xiaodouding

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发表于 2009-8-29 14:43 | 只看该作者
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binsi

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发表于 2009-8-1 16:17 | 只看该作者

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lalamei

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发表于 2009-6-13 11:16 | 只看该作者
 

Correct answer is C

A is incorrect. (0.01 = 0.12 / 12)fficeffice" />

B is incorrect. (0.0289 = 0.12^0.5 / 12)

C is correct. Monthly tracking error * √12 = Annual tracking error. Monthly tracking error = 12%/√12 = 3.46%

D is incorrect.

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