返回列表 发帖

schew book 2 page 41 adjust beta for hedge

题目要"completely hedge the systematic risk of portfolio using S& 500 index future", 为什么adjust beta 是 0 不是 1?

 

谢谢各位 

你要hedge systematic risk, 就是说目的是你要不受systematic risk影响,不管market怎么样变,你的portfolio是不受其影响的。beta自然是0.

TOP

返回列表