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Flok

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tT
发表于 2013-8-11 09:27 | 只看该作者

二级关于 swap rate

做题的时候有一种情况说一个公司进入了一个swap，然后给了libor，可以算出当时市场的swap rate，过了一段时间之后，市场变了，又有了一个rate，另外公司进入这个swap的时候，银行的报价也是一个swap rate
我想知道这三个rate之间的区别是什么？
我们在计算swap value的时候用哪两个rate？
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RepoToronto

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发表于 2013-8-11 09:27 | 只看该作者
在t时刻算swap value的时候，0时刻进入时候的rate是用作算现金流的，过了一段时间之后，市场变了，又有了一个rate，是用作当前的折现率的。

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tango_gs

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发表于 2013-8-11 09:27 | 只看该作者
没这么复杂的，你看清楚题目，你进入swap的时候，是什么rate，你就用什么rate。画好现金流量图，不会错的。别想太多。如果还是不明白，最好贴个题目上来讨论下的

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