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busprof

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tT
发表于 2013-8-19 08:55 | 只看该作者

ROY`S safety-first measure与sortino一样吗?

ROY`S safety-first measure与sortino一样吗?
好象两个公式一样?
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ninja1024

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发表于 2013-8-19 08:55 | 只看该作者
区别主要在于分母吧，SORTINO的主要优点在于用DOWNSIDE RISK MEASUR，避免了高收益率对波动率的夸大作用

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