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annemark

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tT
发表于 2009-3-14 21:43 | 只看该作者

关于 SFRatio 的一个问题

最大的, 期望值, number, standard
note上说， sfratio is the number of standard deviation below the mean
但是如果RL 大于期望值的话，会出现负的sfr，那怎么选呢，还是选最大的么？
谢谢了先
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annemark

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发表于 2009-3-17 06:45 | 只看该作者
谢谢

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spielberg

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发表于 2009-3-15 09:09 | 只看该作者
RL如果比R(EP)还要大的话那说明这个投资组合满足不了投资者的回报要求了啊 那肯定就不会去建立这么一个投资组合啊

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