[CFA入门] 请教CFA book1中的一道例题 filled, face

moneybamboo

请教CFA book1中的一道例题，在notes的140-141页。

 

请看附件。

 

我的问题：

 

上面是Time-weighted rate of return的概念和例题。

 

我的问题是：在Step 1中，Holding period 2的Beginning value为什么是$240。如何得出这个结果的。我自己是认为：$222。就是把Holding period 1中的所有values加在一起。

 

你是怎么看的。请教各位！

 

 

 

 

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请教CFA book1中的一道例题
下载次数: 3

2009-4-18 07:26

arkor

Time weighted rate of return 你要理解成只跟当期投资的回报有关，而跟你以以前的买卖盈亏没关系。

liulin820426

yeah, no matter how the unit price raises to 120, so the beginning value should be 120*2

eric_lin

bcos

1. the dividend will not be reinvested in next holding period

2. the share price raised to 120 per unit