返回列表 发帖

cfa2级中关于远期汇率,书上内容似乎前后不一致

在第二本notes中的远期汇率公式给出一个annualized利率,是将利率除以360后得到实际利率,然后带入公式。但第5本notes中讲衍生品又说到远期利率,给定一个annualized利率,是按复利开根求得实际利率,再带入公式。怎么这两个地方讲的不一样?怎么理解?应以哪个为准?

请楼主把这两个公式具体在哪页告诉我好吗?谢谢!

TOP

我的理解:和fx有关就用单利360那个吧,不知道是否正确

TOP

up

TOP

返回列表