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firondl

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tT
发表于 2009-6-1 21:33 | 只看该作者

L2: 请问零票期债券的久期是怎么算的？

债券
如题，请教大家！
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mythralf

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发表于 2009-6-2 09:34 | 只看该作者

零息债券在到期前没有现金流,因此其现金赔付时间长短和到期时间是相同的.附息债券每一时期的现金流可以缩短现金赔付时间,因此久期会相应缩短...L1的东西,还有各种公式计算久期的

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oldfive

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发表于 2009-6-2 07:47 | 只看该作者

一级的概念。 久期可以理解为price risk or interest rate risk，就是债券价格对利率微小变动所产生的变化。和Slope是差不多的。因为公式计算出来单位是年，所以也用年做单位，根据定义，零息债券的久期就是它自己年限。

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joyeve

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发表于 2009-6-1 22:53 | 只看该作者
 是说　ｄｕｒａｔｉｏｎ　吗？　

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joyeve

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发表于 2009-6-1 22:48 | 只看该作者
 我怎么对这个概念一点印象都没有，能不能说说是在哪个章节，或者哪道题目里出现的？？

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oldfive

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发表于 2009-6-1 22:21 | 只看该作者
不用计算， 就是它自己的maturity.

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