[讨论]关于market portfolio的一道题 market

spielberg

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2009-6-3 22:53

09 level1年第二套sample的第58题 为什么不选B呢？B说的是市场组合与CML上的其他组合是positively correlated的 这个应该不对啊？

joyeve

 所有CML上的点都是market portfolio 和risk free asset 的线性组合，且向上倾斜，所以是positively correlated